Dtcc fx opções de dados
Gestão DTCC - Euroclear.
DERIVADOS DA GlobalCollateral LTD.
GTR - Europa.
Este site irá fornecer-lhe um guia completo para os relatórios GTR e EMIR. Mas se você quer começar agora e se juntar ao GTR, clique em Inscrever-se para ir diretamente às suas opções de bordo.
O DTCC Derivatives Repository Plc (uma empresa do Reino Unido) dedica-se a trazer maior transparência e mitigação de risco resultante, além da eficiência de custos para o mercado global de derivados OTC. Através do DTCC GTR, qualquer cliente com requisitos de relatório do EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) pode alcançar uma conformidade eficiente e econômica com esses regulamentos em evolução.
Na Europa, o regulamento EMIR foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 27 de julho de 2018. O EMIR entrou em vigor 20 dias após a sua publicação (ou seja, em 16 de agosto de 2018). Como o EMIR é um regulamento, é directamente aplicável em todos os Estados-Membros da UE. Isso significa que não são necessárias medidas nacionais para implementar seus requisitos. A ESMA (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e Mercados) publicou os seus padrões técnicos e regulamentares para EMIR em 27 de setembro.
Os serviços da DTCC GTR oferecem aos participantes do mercado uma robusta solução de relatórios regulatórios automatizados tanto de derivados de OTC como de Derivados com Trocas Negociadas (ETD) tanto para contratos desmarcados como não liberados. Para se alinhar com os regulamentos EMIR atuais, o GTR suportará a submissão de múltiplas mensagens para dados comuns, data de contraparte, avaliações e colateral, bem como submissões de backload de registros históricos.
Mais informações sobre EMIR podem ser encontradas no site da ESMA - esma. europa. eu/
Interface única para Relatórios Regulatórios Globais. Todas as classes de ativos suportadas para OTC e ETD & ndash; Crédito, taxas, ações, FX e commodities. As inscrições comerciais podem ser aceitas diretamente das empresas ou através de um provedor de serviços de terceiros. São suportados vários formatos, incluindo CSV, WebServices, FpML e sFTP. Múltiplos métodos de delegação suportados tanto para contraparte quanto para delegação de terceiros. Conectividade a todos os principais reguladores, incluindo a ESMA, bem como a 27 autoridades nacionais competentes através do portal global de reguladores. & Rdquo; Acesso regulador baseado em regras para posições. Replicação aos reguladores locais, quando necessário. Reduz significativamente o peso dos custos para os participantes do mercado obedecerem & ndash; construir para um hub e os dados podem ser divulgados às autoridades reguladoras apropriadas.
O serviço Global Trade Repository fornece acesso aberto a provedores externos para promover processos de relatórios eficientes. Isso inclui:
Clarus Financial Technology.
O presidente Massad foi vocal recentemente em sua intenção de limpar a qualidade dos dados no SDR. Lembro-o há alguns meses, falando sobre o progresso que o CFTC fez para policiar a indústria sobre a qualidade dos dados para os swaps de taxa de juros de baunilha, então pensei que iria dar uma olhada nas opções de FX para ver se o Sr. Joe Public (eu) pode recolha qualquer coisa da divulgação pública.
VISTA DE ALTO NÍVEL.
Deixe o começo com o comércio em SDRView. Eu escolhi algumas empresas principais EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD e USD / CAD. Eu também mantive USD / CNY lá, pois fiquei surpreso ao ver números tão grandes. Na verdade, eu teria pensado que todos os USD / CNY deveriam ser relatados como opções não entregues (NDO & rsquo; s) em vez de opções de Vanilla. (Nota dos editores: Fui informado de que o DTCC não suporta CNH, por isso é provável que todos os USD / CNY de Vanilla sejam realmente USD / CNH).
Opções FX Trade Counts Per CcyPair (YTD)
Isso mostra alguma atividade decente relatada:
1.400 transações por dia, em média, atingindo o máximo de 2.448 em 4 de fevereiro 364 opções de EUR / USD por dia em média, atingindo um máximo de 782 350 USD / JPY por dia em média, atingindo um pico de 584 146 USD / CNY opções por dia, em pico em 286 Não tanto USD / CHF como eu poderia esperar, apenas em média 28 negociações / dia.
Alterando isto para o valor nocional, deixe-nos ver esses mesmos números, mas desta vez apenas dividido por On / Off SEF:
Opções FX Nocional por On / Off SEF (YTD)
O que nos diz que, em média, 12,6 bilhões de USD de opções de baunilha são negociados em SEF por dia, enquanto 35,6 bilhões são negociados pelo SEF. Daí apenas cerca de 26% do volume de opções passa por SEFs, o que não é ruim, considerando que os produtos estão longe de ser MAT & rsquo; d. Devo referir, no entanto, que a nota de rodapé 88 exigiria que todas as plataformas de opções de distribuidores múltiplos se registraram como SEF, então podemos começar a interpretar toda a atividade On-SEF como eletrônica, multi-dealer executada. Mas deixe-nos deixar essa avaliação para outro dia. Observe também que todos os volumes em SDR estão sujeitos a tamanhos de boné nocionais, então nós esperamos que esses números sejam subestimados em algum grau.
Relatório SDRView vs BIS.
Em um nível macro, eu queria entender o quanto da atividade de opções globais está passando por SDRs. Apenas o quanto estamos vendo?
É um pouco complicado usar dados BIS, já que é de 3 em 3 anos e agregado em um nível alto. Contudo, o relatório do BIS afirma que houve uma atividade diária de 337 bilhões de dólares em opções de FX em abril de 2018. Se eu olhar para a atividade diária de Opções de FX para abril de 2018 em SDR, a atividade diária era de cerca de US $ 31 bilhões. O que pode levar você a pensar que estamos vendo 10% da atividade global.
Vale ressaltar que, se eu olhar para ADV para YTD 2018, esse número é agora 62bn. Mas sem uma boa referência global, é difícil dizer. Se o número é de 10%, 20%, ou algo ligeiramente inferior ou superior, tenho uma certa confiança de que, pelo menos, estamos vendo uma parcela significativa do mercado. Particularmente se você considerar que provavelmente não vemos muitas coisas como cruzes asiáticas que provavelmente contribuiriam para o número BIS, mas não contribuem para o SDR.
O mercado On-SEF para opções é em grande parte nos intermediários interdealer:
Opções FX Nocional por SEF (YTD)
Algumas dicas dignas:
A maioria das atividades de opções do revendedor para cliente no SEF passa pela Reuters (recente comunicado de imprensa aqui) A tradição possui o maior número de negociação nocional no SEF. Lembre-se que esta é a joint venture ICAP / Tradition em Opções FX, e através da sua plataforma Volbroker. Como um lado, eu me pergunto o que será da fusão ICAP / Tullet. Eu acho que o negócio de voz vai para Tullet e Volbroker para ICAP & ndash; mas que partes a tradição mantém? Se você fosse adicionar a atividade BGC e GFI, eles teriam a maioria.
Última coisa a mencionar aqui & ndash; Se eu escolher um par de moedas e compará-lo através do SEFView e do SDRView, posso obter uma idéia aproximada do quanto os relatórios subjacentes do SDR são negociados devido aos limites de limites. Tomando apenas EUR / USD, fui encorajado a encontrar esse ano até à data, o SDR informou 148 bilhões de USD, enquanto o SEFView reportou 153 bilhões. Por isso, parece que estamos perdendo apenas alguns pontos percentuais através de bonés na fita SDR.
TENDO SENTIDO DOS DADOS.
Quando comparados aos swaps de baunilha, as opções são únicas, na medida em que o mercado não troca em & ldquo; price & rdquo; & ndash; mas sim troca de volatilidade citada. Daí a transparência que alguém gostaria de ter é a do volume comercializado.
Então, o SDR diz o que foi negociado?
Mas não tenha medo, se os outros dados forem suficientemente ricos, devemos captar essa informação com alguns dados básicos de limpeza, normalização e enriquecimento.
Neste caso, tirei todas as atividades de opções EUR / USD fx em 9 de fevereiro de 2018 e comecei a limpá-la.
Para começar as opções de preços e fazer algumas análises, precisamos fazer uma limpeza básica:
Enriquecer os dados com liquidação no local e datas de valor (a partir das datas efetivas e de maturidade). Limpe os negócios fechados para nos dar um valor nocional normal (por exemplo, 250.000.000 + + a 250.000.000). Normalize os tenores das opções para fazer uma boa agregação. Precisamos de uma referência local para cada comércio. O ICAP educadamente me deu dados de cheques EUR / USD para o 9 de fevereiro para executar a análise, para que eu pudesse enriquecer cada comércio com base em pontos. Normalizou o valor do prémio em termos ccy2 pips. Calculou a taxa do ATM Forward e o dinheiro resultante. Implicou a opção vol e calculou o delta. Por favor, note que eu não sou um quant, de qualquer forma, mas eu simplesmente queria ver se eu poderia obter resultados razoáveis. Determine se a opção era uma chamada em euros ou um EUR put (sim, as coisas geralmente não são o que parecem). Mais sobre isso mais tarde. Removido alguns & ldquo; lixo & rdquo; comércios. Mais sobre isso mais tarde também.
O resultado é uma boa visão simples da atividade de opções que eu gostaria de ver (eu tenho 507 trades):
Parcela de Normalized FX Options Trade Acitivity para 9-fev-2018.
Isso resulta em uma representação justa do EUR / USD vol ao longo do dia. Aqui está o volume negociado de 1 mês:
Scatterplot de 1M EUR / USD Vol no decorrer de 9 de fevereiro de 2018.
Você terá que perdoar algumas das bobagens no final do dia da negociação, bem como um par de blips intradiários. Como uma primeira passagem, eu sou encorajado que não era um absurdo completo. O próximo passo seria avaliar isso como uma superfície vol / delta, então poderíamos ver ATM vol, o sorriso e qualquer distorção. Claro que alguns desses pontos também merecem atenção adicional, ou rotular o comércio como & ldquo; lixo & rdquo; e continue com a minha análise. No entanto, eu vou adiar tudo isso até mais tarde; como precisamos andar antes de corrermos.
Finalmente, também podemos obter uma boa visão sobre quais os mais comuns. Claramente, as opções de 1M são rei, e muito pouco acontece após 1 ano.
EUR / USD Opções Trade Count Per Tenor (09-fev-2018)
Então, no espírito da crítica construtiva, eu pensei que eu apresentasse o bom, o não tão bom e o feio em dados de opções em SDR.
Para começar, comecei com 550 ou mais EUR / USD opções em 9 de fevereiro. Havia alguns negócios que eu não estava confortável, eu poderia limpar o suficiente & ndash; então eu rotinei eles & ldquo; Garbage & rdquo; e manteve-os fora da minha análise agregada. Eu irei explicar aqueles no & ldquo; Ugly & rdquo; seção.
Fiquei impressionado que os tamanhos de boné se traduzam bem em opções de FX. Das opções de 507 EUR / USD no dia 9 de fevereiro que eu não rotulava como "lixo", apenas 11 deles estavam fechados.
The Not-So-Good.
Há uma série de coisas que eu não esperaria estar no SDR, mas que eu gostaria de ter para melhorar a transparência:
Spot Basis quando a opção foi atingida. A taxa de câmbio de qualquer cobertura cruzada seria boa. As datas da liquidação de prémio e data de valor seriam úteis, mas o enriquecimento dos negócios com práticas de mercado deve revelar 99% dos casos. Pacote / Estratégia. Eu realmente esperava ver muitas estratégias. Claro que nenhuma estratégia é explícita em qualquer dado SDR, mas muitas vezes podemos inferi-los através de medidas de risco, cronogramas e outras lógicas. Das 507 opções de EUR / USD, 317 deles tinham selos temporários únicos. E dos 200 comércios similares, muitas delas incluíram negociações com os mesmos termos econômicos (greve, direção e maturidade), mas apenas diferentes valores nocionais. Quase como se fossem execuções parciais, e não estratégias. Vol e / ou delta que a opção foi atingida.
Muitas deficiências tornaram difícil o trabalho com os dados, se não impossível:
Termos de par de moedas normalizadas. Muitas vezes, é útil tratar o mesmo par de moedas que um produto. Por exemplo, em EUR / USD, uma chamada USD deve ser vista como um EUR Put vs USD. Isso não quer dizer que os clientes não solicitam e troquem chamadas USD ou colocam contra o EUR, mas uma boa representação irá normalizá-los. Isto é reconhecidamente ridículo, porque eu não insistiria que as empresas & rsquo; O banco de dados exige isso, pois geralmente é importante saber como o cliente transacionou o comércio (chamada USD), e um gostaria de suportar os termos cambiais invertidos (por exemplo, 0.9000 USD / EUR). No entanto, a falta deste padrão tem múltiplas implicações na qualidade dos dados SDR: o tipo de opção (Call / Put) precisa ter uma referência. Se você assumir que o C / P se refere à Moeda 1 no SDR (ou mesmo ao Ccy1 normalizado), você termina com muitos casos em que o prémio nem cobre o valor intrínseco da opção. Por isso, eu precisava testar a chamada / colocação declarada ao computar o volume implícito em ambos os lados antes de concluir se era uma chamada ou colocada. Há casos em que os montantes citados não correspondem à greve. Por exemplo, a greve 1.1500 em uma opção de 5.000.000 USD, onde o montante em euros é 5.750.000. Claramente, os valores são revertidos / mal citados. Pode-se argumentar que a greve pode ser invertida, mas o preço, de outra forma, funciona nesse comércio se você assumir um simples termo falado. Cotação de preço / premium. Os preços das opções geralmente são citados em ccp 1 por cento ou ccy 2 pips. Felizmente, o valor do prémio citado geralmente é bom, então não precisamos entender os termos de preços no SDR, mas existem algumas questões premium gerais (ponto seguinte). Outros problemas de Premium e Preço que me fizeram categorizar o comércio como & ldquo; basura; rdquo ;: Muitas opções autônomas (não pacotes) com 0 premium. Algumas opções com prémios maiores do que o valor nocional. Algumas opções com um & ldquo; Amount & rdquo; premium, mas o valor era realmente um preço ou% (por exemplo, 0,005). Algumas opções com um & ldquo; Price & rdquo; de mais de 2 milhões. Claramente, aqueles devem ser & ldquo; Amount & rdquo; Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 1.1400) como o preço, o preço adicional e a greve. Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 0.04551), pois o preço, bem como o valor total NOTICO NOVO, NOTAS DE PREÇO 2 e 3 são freqüentemente usados para um valor nocional, preço ou greve. Independentemente de ser uma boa informação (é supérflua na maioria dos casos), parece ser uma assinatura para contrapartes específicas de relatórios. Se saímos das opções de baunilha, uma série de outros problemas: Barreiras & ndash; Uma grande falta de informações em muitos casos (prémios muito fracos, preços irregulares, greves de 0,01 e, claro, sem informações de barreira) Digital & ndash; Mais falta de informação. Muitas vezes, o par de moedas de referência não é dado, provavelmente justificado porque o pagamento é uma moeda única, mas é um pagamento em euros em EUR / JPY ou EUR / USD ?! Você pode adivinhar se você teve um nível de gatilho e ndash; mas obtenha este & ndash; Não há nenhum gatilho relatado!
Eu aprendi um pouco cavando nos dados SDR:
26% das opções de FX são negociadas no SEF. Principalmente, estas são plataformas de revendedor para revendedor. Eu assumiria que muito do equilíbrio da atividade do cliente é em plataformas de revendedor único (off-SEF). Bem, mais de 1.000 negócios por dia estão sendo relatados nos 6 principais pares de moedas. Os tamanhos de capa das opções de FX não parecem limitar a transparência em qualquer grau significativo. A qualidade das opções FX Os dados SDR variam de decente para as opções de baunilha em ruim para qualquer tipo de exótico. Os dados das opções de baunilha têm margem para melhorias, no entanto, podemos obter uma visão decente de quase 90% das negociações em pelo menos EUR / USD.
A transparência é uma ótima coisa, mas parece que algum trabalho policial sobre a qualidade dos dados ainda está por concluir.
Se você tiver mais interesse em explorar os dados das Opções FX no SDR, deixe um comentário ou contate-nos.
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Onde posso encontrar os dados de expiração da opção no DTCC diretamente?
Eu sei que muitas redes de notícias como a Reuters ou alguns fóruns relatam diariamente (às vezes semanalmente) sobre as próximas opções de FX para o NY cut, citando o DTCC. No entanto, naveguei no site da DTCC, mas não consegui encontrar nenhuma informação para verificar isso diretamente no seu site. Apreciar muito se alguém pudesse fornecer uma visão.
As informações de opções listadas no Exchange dos EUA geralmente são fornecidas pela The Options Clearing Corporation em vez de DTCC. DTCC geralmente limpa estoque e não opções.
O Serviço de Repositório de Dados Swap da Traiana Toma Vários Bancos ao Vivo para cumprir os Relatórios de Comércio Dodd-Frank.
Swap Trade Reporting Solution com DTCC oferece um único ponto de acesso para corretores executivos, Prime Brokers / Clearing Members e ECNs / SEFs.
Nova York e Londres, 15 de abril de 2018 - A Traiana, fornecedora líder de soluções pós-negociação, anuncia hoje a implementação bem-sucedida do seu Serviço de Repositório de Dados Swap (Harmony TR Connect) para derivativos de balcão (OTC).
Harmony TR Connect fornece a todos os participantes do mercado a capacidade de cumprir os requisitos de relatórios comerciais de acordo com o quadro norte-americano Dodd-Frank e o Regulamento Europeu de Infraestrutura de Mercado (EMIR) da UE, oferecendo um único ponto de conexão para relatórios pós-negociação de divisas, interesse operações de swap de risco e de crédito.
A Traiana desenvolveu a Harmonic TR Connect para criar uma solução padrão do setor para relatórios de comércio de derivativos que estenderão a capacidade de se reportar aos Repositórios de Comércio Global da DTCC e outros repositórios de comércio para um público mais amplo sob os EUA e os EUA. Regulamentos EMIR. As plataformas eletrônicas e os intermediários interdealer que potencialmente se registrarão como SEFs / MTFs / OTFs estão trabalhando com a Traiana para ajudá-los a cumprir seus requisitos de relatórios específicos para cumprir os regulamentos dos EUA e da Europa.
"A Traiana continua a trabalhar com os participantes do mercado para entender e entregar as soluções necessárias para cumprir os regulamentos globais. Estamos empolgados em trabalhar com a DTCC para fornecer relatórios comerciais padronizados e consistentes em nome de uma ampla gama de instituições financeiras que operam nos mercados globais de derivados OTC ", disse Andrew Coyne, CEO da Traiana.
Além de fornecer uma conexão perfeita ao DTCC Data Repository (US) LLC, a classe de ativos múltiplos dos EUA troca o repositório de dados (SDR) - e, via DTCC, para repositórios de comércio regional, conforme necessário - Harmony TR Connect fornece um hub de mensagens para conectividade entre participantes do mercado e repositórios de comércio, suportando fluxo de trabalho, roteamento e gerenciamento de estado associado às atividades de relatórios. Isso inclui funções-chave, como relatórios iniciais de comércio, geração de identificador de permuta exclusiva, identificador de entidade legal / enriquecimento identificador de produto exclusivo, ciclo de vida e gerenciamento de estado, alterações comerciais, cancelamentos e relatórios instantâneos.
A directiva EMIR da União Européia exigirá igualmente que as instituições relatem suas negociações de derivados OTC para repositórios de negociação apropriados, começando já em 23 de setembro de 2018, dependente do registro e aprovação regulamentar. A TR Connect foi projetada para agilizar o processo para a conformidade Dodd-Frank e EMIR, fornecendo um único ponto de conexão para relatórios pós-negociação de negócios de derivativos OTC.
Kieran Salter, chefe global de câmbio no Commonwealth Bank, disse: "Trabalhar com a equipe experiente da Traiana para implementar a Harmony TR Connect nos ajudou a navegar o impacto dos regulamentos de Dodd Frank em um banco australiano".
Como parte das soluções regulatórias da Traiana, a Harmony TR Connect interage com a solução Harmony CCP Connect, que fornece uma solução abrangente de fluxo de trabalho para limpeza de clientes através da rede Harmony, incluindo conectividade CCP, roteamento comercial, afirmação, correspondência, alocação e relatórios para o OTC com acesso central Opções de FX e encaminhamentos não entregues. Com uma conexão única para a Harmony CCP Connect, as empresas também possuem um gateway para outras principais operadoras de infraestrutura FX; garantindo que os clientes possam usar seus locais preferenciais de negociação, alocação e confirmação com interoperabilidade completa.
Sobre Traiana.
A Traiana Inc. (traiana) fornece bancos globais, corretores / revendedores, empresas de compra e plataformas de comércio eletrônico com soluções para automatizar o processamento pós-comercial de transações financeiras. As soluções pós-comércio da Traiana e a rede Harmony são utilizadas por mais de 500 dos principais participantes do mercado financeiro mundial e se tornaram o padrão de mercado para o processamento pós-negociação de divisas, derivativos negociados em bolsa, sintéticos e transações de equivalência patrimonial. A Traiana fornece serviços e suporte globais nas Américas, Europa e Ásia para ajudar nossos clientes a alcançar seus requisitos regulamentares e outras obrigações pós-negociação. A Traiana, uma empresa da ICAP, está sediada em Nova York com escritórios em Chicago, Hong Kong, Londres, Tel Aviv e Tóquio.
Media Contact.
Candice Adam, Argentus PR.
Tel +44 (0) 20 7397 2915.
A Traiana assegura investimentos estratégicos de sete principais bancos globais.
Limites de Gerenciamento e Swaps Limitados.
Últimos recursos.
MarketView 360 Securities Briefing 16 de novembro de 2018 Transaction Lifecycle Control 20 de abril de 2018 Centro de mensagens 5 de janeiro de 2018 Equity CCP Connect 25 de novembro de 2018 Harmony 11 de novembro de 2018.
Traiana lança gerenciamento eletrônico de confirmações e pagamentos por equity swaps 27 de fevereiro de 2017 Traiana desenvolve ferramenta de rede e crédito de substituição de PB 1 de novembro de 2018 A movimentação para automatizar processamento de Repos 30 de junho de 2018 Traiana vê crescimento triplo no serviço Harmony Equity Swap June 28, 2018 Traiana vai ao vivo com dois novos bancos na Harmony CCP Connect for Equities 8 de junho de 2018 A ICAP Newco plc anuncia o novo nome da empresa: NEX Group plc 16 de maio de 2018 A divisão de Risco e Informações de Pós-Comércio da ICAP anuncia a conclusão de uma prova de cadeia de prova de tecnologia 15 de março de 2018 A ICAP expande seu serviço de comércio e comércio pós-negociação MiFID II / conjunto de serviços MiFIR 15 de março de 2018 BATS Chi-X Europe e Traiana anunciam o link dos serviços, habilitando a compensação comercial de capital aberto 10 de fevereiro de 2018 Traiana e Trax form business aliança para oferecer serviço de correspondência de compensação 21 de janeiro de 2018.
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Dados de derivados OTC.
A liquidez e os preços nos mercados de derivativos de balcão (OTC) tendem a ter menos transparência do que seus equivalentes negociados em bolsa (lit). O Banco de Assentamentos Internacionais (BIS) publicou estatísticas de negociação nos mercados OTC trienalmente. No entanto, as estatísticas representativas dos dados de volume e de preços em uma base mais freqüente foram quase impossíveis de obter. As reformas derivadas pós-GFC levantaram o véu nestes mercados.
Instalações de execução de permuta.
Alguns Derivados Over-The-Counter (OTC) foram disponibilizados para comércio (MAT) pelo CTFC. Isso significa que eles devem ser negociados em Swap Execution Facilities (SEFs). Esses SEFs são obrigados a publicar o volume de negócios e os preços desses derivativos de MAT em uma base diária.
Alguns dos SEFs mais utilizados são administrados por Bloomberg, ICAP, Tullett Prebon e Tradeweb entre outros.
Repositórios de dados de troca.
Os principais termos econômicos dos swaps negociados devem ser reportados a um Repositório de Dados de Permuta autorizado (SDR). Alguns dos SDRs mais amplamente utilizados são o DTCC Data Repository, o SDR da Bloomberg, o ICE Tradeault e o SDR do CME. O CFTC fornece instantâneos semanais de dados coletados por esses DSE semanalmente. Os SDRs domiciliados em diferentes jurisdições reguladoras devem fornecer diferentes níveis de dados. Os regulamentos dos EUA obrigam os SDRs domiciliados nos Estados Unidos a fornecer dados de nível de negociação (anonimizados) ao público, enquanto os SDRs em outras jurisdições (por exemplo, na Europa) esperavam dados muito menos granulares e tipicamente agregados.
dataonderivatives.
Você pode fornecer dados de derivados OTC de fontes suportadas. As fontes suportadas incluem BloombergSEF e vários DSE domiciliados nos EUA, incluindo o DDR da DTCC, o SDR da Bloomberg e o CME. SDRs em outras jurisdições não fornecem dados de nível comercial e, conseqüentemente, essas fontes não são suportadas. Outras fontes que fornecem dados de nível comercial serão adicionadas ao longo do tempo (e as solicitações de extração para esse fim são bem-vindas).
Você pode baixar os dados comerciais diários executados no BloombergSEF:
Você também pode baixar os dados relatados no SDR do DTCC:
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Eu sei que muitas redes de notícias como a Reuters ou alguns fóruns relatam diariamente (às vezes semanalmente) sobre as próximas opções de FX para o NY cut, citando o DTCC. No entanto, naveguei no site da DTCC, mas não consegui encontrar nenhuma informação para verificar isso diretamente no seu site. Apreciar muito se alguém pudesse fornecer uma visão.
As informações de opções listadas no Exchange dos EUA geralmente são fornecidas pela The Options Clearing Corporation em vez de DTCC. DTCC geralmente limpa estoque e não opções.
O Serviço de Repositório de Dados Swap da Traiana Toma Vários Bancos ao Vivo para cumprir os Relatórios de Comércio Dodd-Frank.
Swap Trade Reporting Solution com DTCC oferece um único ponto de acesso para corretores executivos, Prime Brokers / Clearing Members e ECNs / SEFs.
Nova York e Londres, 15 de abril de 2018 - A Traiana, fornecedora líder de soluções pós-negociação, anuncia hoje a implementação bem-sucedida do seu Serviço de Repositório de Dados Swap (Harmony TR Connect) para derivativos de balcão (OTC).
Harmony TR Connect fornece a todos os participantes do mercado a capacidade de cumprir os requisitos de relatórios comerciais de acordo com o quadro norte-americano Dodd-Frank e o Regulamento Europeu de Infraestrutura de Mercado (EMIR) da UE, oferecendo um único ponto de conexão para relatórios pós-negociação de divisas, interesse operações de swap de risco e de crédito.
A Traiana desenvolveu a Harmonic TR Connect para criar uma solução padrão do setor para relatórios de comércio de derivativos que estenderão a capacidade de se reportar aos Repositórios de Comércio Global da DTCC e outros repositórios de comércio para um público mais amplo sob os EUA e os EUA. Regulamentos EMIR. As plataformas eletrônicas e os intermediários interdealer que potencialmente se registrarão como SEFs / MTFs / OTFs estão trabalhando com a Traiana para ajudá-los a cumprir seus requisitos de relatórios específicos para cumprir os regulamentos dos EUA e da Europa.
"A Traiana continua a trabalhar com os participantes do mercado para entender e entregar as soluções necessárias para cumprir os regulamentos globais. Estamos empolgados em trabalhar com a DTCC para fornecer relatórios comerciais padronizados e consistentes em nome de uma ampla gama de instituições financeiras que operam nos mercados globais de derivados OTC ", disse Andrew Coyne, CEO da Traiana.
Além de fornecer uma conexão perfeita ao DTCC Data Repository (US) LLC, a classe de ativos múltiplos dos EUA troca o repositório de dados (SDR) - e, via DTCC, para repositórios de comércio regional, conforme necessário - Harmony TR Connect fornece um hub de mensagens para conectividade entre participantes do mercado e repositórios de comércio, suportando fluxo de trabalho, roteamento e gerenciamento de estado associado às atividades de relatórios. Isso inclui funções-chave, como relatórios iniciais de comércio, geração de identificador de permuta exclusiva, identificador de entidade legal / enriquecimento identificador de produto exclusivo, ciclo de vida e gerenciamento de estado, alterações comerciais, cancelamentos e relatórios instantâneos.
A directiva EMIR da União Européia exigirá igualmente que as instituições relatem suas negociações de derivados OTC para repositórios de negociação apropriados, começando já em 23 de setembro de 2018, dependente do registro e aprovação regulamentar. A TR Connect foi projetada para agilizar o processo para a conformidade Dodd-Frank e EMIR, fornecendo um único ponto de conexão para relatórios pós-negociação de negócios de derivativos OTC.
Kieran Salter, chefe global de câmbio no Commonwealth Bank, disse: "Trabalhar com a equipe experiente da Traiana para implementar a Harmony TR Connect nos ajudou a navegar o impacto dos regulamentos de Dodd Frank em um banco australiano".
Como parte das soluções regulatórias da Traiana, a Harmony TR Connect interage com a solução Harmony CCP Connect, que fornece uma solução abrangente de fluxo de trabalho para limpeza de clientes através da rede Harmony, incluindo conectividade CCP, roteamento comercial, afirmação, correspondência, alocação e relatórios para o OTC com acesso central Opções de FX e encaminhamentos não entregues. Com uma conexão única para a Harmony CCP Connect, as empresas também possuem um gateway para outras principais operadoras de infraestrutura FX; garantindo que os clientes possam usar seus locais preferenciais de negociação, alocação e confirmação com interoperabilidade completa.
Sobre Traiana.
A Traiana Inc. (traiana) fornece bancos globais, corretores / revendedores, empresas de compra e plataformas de comércio eletrônico com soluções para automatizar o processamento pós-comercial de transações financeiras. As soluções pós-comércio da Traiana e a rede Harmony são utilizadas por mais de 500 dos principais participantes do mercado financeiro mundial e se tornaram o padrão de mercado para o processamento pós-negociação de divisas, derivativos negociados em bolsa, sintéticos e transações de equivalência patrimonial. A Traiana fornece serviços e suporte globais nas Américas, Europa e Ásia para ajudar nossos clientes a alcançar seus requisitos regulamentares e outras obrigações pós-negociação. A Traiana, uma empresa da ICAP, está sediada em Nova York com escritórios em Chicago, Hong Kong, Londres, Tel Aviv e Tóquio.
Media Contact.
Candice Adam, Argentus PR.
Tel +44 (0) 20 7397 2915.
A Traiana assegura investimentos estratégicos de sete principais bancos globais.
Limites de Gerenciamento e Swaps Limitados.
Últimos recursos.
MarketView 360 Securities Briefing 16 de novembro de 2018 Transaction Lifecycle Control 20 de abril de 2018 Centro de mensagens 5 de janeiro de 2018 Equity CCP Connect 25 de novembro de 2018 Harmony 11 de novembro de 2018.
Traiana lança gerenciamento eletrônico de confirmações e pagamentos por equity swaps 27 de fevereiro de 2017 Traiana desenvolve ferramenta de rede e crédito de substituição de PB 1 de novembro de 2018 A movimentação para automatizar processamento de Repos 30 de junho de 2018 Traiana vê crescimento triplo no serviço Harmony Equity Swap June 28, 2018 Traiana vai ao vivo com dois novos bancos na Harmony CCP Connect for Equities 8 de junho de 2018 A ICAP Newco plc anuncia o novo nome da empresa: NEX Group plc 16 de maio de 2018 A divisão de Risco e Informações de Pós-Comércio da ICAP anuncia a conclusão de uma prova de cadeia de prova de tecnologia 15 de março de 2018 A ICAP expande seu serviço de comércio e comércio pós-negociação MiFID II / conjunto de serviços MiFIR 15 de março de 2018 BATS Chi-X Europe e Traiana anunciam o link dos serviços, habilitando a compensação comercial de capital aberto 10 de fevereiro de 2018 Traiana e Trax form business aliança para oferecer serviço de correspondência de compensação 21 de janeiro de 2018.
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Dados de derivados OTC.
A liquidez e os preços nos mercados de derivativos de balcão (OTC) tendem a ter menos transparência do que seus equivalentes negociados em bolsa (lit). O Banco de Assentamentos Internacionais (BIS) publicou estatísticas de negociação nos mercados OTC trienalmente. No entanto, as estatísticas representativas dos dados de volume e de preços em uma base mais freqüente foram quase impossíveis de obter. As reformas derivadas pós-GFC levantaram o véu nestes mercados.
Instalações de execução de permuta.
Alguns Derivados Over-The-Counter (OTC) foram disponibilizados para comércio (MAT) pelo CTFC. Isso significa que eles devem ser negociados em Swap Execution Facilities (SEFs). Esses SEFs são obrigados a publicar o volume de negócios e os preços desses derivativos de MAT em uma base diária.
Alguns dos SEFs mais utilizados são administrados por Bloomberg, ICAP, Tullett Prebon e Tradeweb entre outros.
Repositórios de dados de troca.
Os principais termos econômicos dos swaps negociados devem ser reportados a um Repositório de Dados de Permuta autorizado (SDR). Alguns dos SDRs mais amplamente utilizados são o DTCC Data Repository, o SDR da Bloomberg, o ICE Tradeault e o SDR do CME. O CFTC fornece instantâneos semanais de dados coletados por esses DSE semanalmente. Os SDRs domiciliados em diferentes jurisdições reguladoras devem fornecer diferentes níveis de dados. Os regulamentos dos EUA obrigam os SDRs domiciliados nos Estados Unidos a fornecer dados de nível de negociação (anonimizados) ao público, enquanto os SDRs em outras jurisdições (por exemplo, na Europa) esperavam dados muito menos granulares e tipicamente agregados.
dataonderivatives.
Você pode fornecer dados de derivados OTC de fontes suportadas. As fontes suportadas incluem BloombergSEF e vários DSE domiciliados nos EUA, incluindo o DDR da DTCC, o SDR da Bloomberg e o CME. SDRs em outras jurisdições não fornecem dados de nível comercial e, conseqüentemente, essas fontes não são suportadas. Outras fontes que fornecem dados de nível comercial serão adicionadas ao longo do tempo (e as solicitações de extração para esse fim são bem-vindas).
Você pode baixar os dados comerciais diários executados no BloombergSEF:
Você também pode baixar os dados relatados no SDR do DTCC:
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